划执行了，但结果很糟。
稳如泰山：我的消费ETF网格，参数是：价格区间±10%，间距2%，共10层，每层投入金额递减，总投入上限2万元。同时，我设置了一个“硬性规则”：只要价格进入网格区间，就严格按照条件单执行，不进行人为干预。我认为，纪律高于一切。
稳如泰山：上周三开始下跌，周四、五加速。价格迅速跌穿了我预设的网格下沿（-10%的位置）。按照我的“硬性规则”，当价格跌破网格下沿后，网格条件单将不再触发，视为“超出网格运行范围”，停止操作。所以，在价格跌到-10%之后，我的网格没有再买入。
稳如泰山：听起来很纪律，对吧？但问题在于：价格并没有在-10%的位置止跌，而是继续暴跌！从周三到周五，该ETF从1.20元附近，一路跌至1.05元，累计跌幅超过-12.5%，远超我网格的覆盖范围。
稳如泰山：我的持仓结果：
??网格买入部分：在1.20元到1.08元（-10%）的区间内，我的网格按计划买入了6层，投入约1.1万元。平均成本约1.14元。
??跌破下沿后：价格从1.08元继续跌至1.05元，这额外的-2.8%的跌幅，我的网格没有任何动作，完全暴露。
??当前状况：持仓市值因这额外的暴跌大幅缩水。由于我网格的“硬性规则”和“不干预”原则，我完美地错过了在1.08元以下继续摊低成本的机会，也完全没有对这超出预期的下跌采取任何防御措施（如减仓）。
??实验账户本周收益：-8.2%。回撤幅度甚至大于ETF本身的跌幅（因为我在下跌中不断买入，加重了仓位）。
稳如泰山：我反思我的问题：我犯了和“急于求成”相反，但同样致命的错误——“死板执行”。我过分执着于“规则至上”、“不干预”，却忽略了一个最基本的前提：任何规则和策略，都是基于对市场“正常”波动状态的假设。当市场进入“极端行情”（非理性、流动性驱动的暴跌），原有的规则可能失效，甚至加剧风险。
稳如泰山：我的网格规则，假设价格会在一个“箱体”（±10
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